Palazzo Zevallos sorse sul lato orientale di via Toledo, nel blocco compreso tra le vie della Concezione e di Santa Brigida. tra il 1637 e il 1639, per opera di Cosimo Fanzago (Clusone 1591 - Napoli 1678), un architetto e scultore proveniente da Bergamo che si era radicato nella città divenendo uno degli interpreti più originali del barocco napoletano. Il nuovo, sontuoso edificio risponde ai tentativi di ammodernamento in chiave barocca della strada che cercavano di sopperire alla sua mancata caratterizzazione nobiliare. Per percepire l'originario assetto della costruzione occorre riferirsi a un'incisione di Paolo Petrini, datata 1718, l'unica testimonianza iconografica che ci sia pervenuta a documentare con qualche attendibilità il progetto realizzato da Cosimo Fanzago. L'incisione porta in calce la seguente scritta: «Facciata del Palagio del Principe Sonnino Colonna» e, in corpo più piccolo, «questo è nel tutto meraviglioso poiché l'altezza è superiore ad ogni altro che si vede in Città ed è si bene architettato, stimandosi il disegno esser dell'istesso Cavalier Fontana».La didascalia esalta dunque la mole insolita della fabbrica e attribuisce il progetto - del tutto impropriamente - a Domenico Fontana, architetto del nuovo palazzo vicereale costruito a partire dalla fine del Cinquecento. Il palazzo si eleva sulle botteghe del piano terreno con un primo mezzanino, un piano nobile ed un secondo mezzanino; la facciata, scandita da un ritmo regolare e simmetrico delle aperture, è segnata al centro dal bellissimo portale in marmo e piperno, unico elemento superstite di mano dell'architetto bergamasco, e da slanciate paraste che la segnano verticalmente. Cornici di un sobrio classicismo qualificano finestre e balconi, illeggiadrite da volute nelle finestre del secondo mezzanino. Nelle intenzioni di Fanzago è fin troppo evidente come ogni ambizione di magnificenza fosse stata affidata al sontuoso disegno del portale. Fortemente rappresentativo dello status sociale e della ricchezza della famiglia che vi abitava, qui si ritrova la tipica maniera del Fanzago di giocare con l'effetto cromatico del contrasto tra i materiali: i due pilastri laterali, nei quali il marmo bianco si alterna a bugne in pietra di piperno, racchiudono un'arcata a tutto sesto e sorreggono un architrave che accoglie il monumentale fastigio centrale con lo stemma gentilizio affiancato da due anfore. Vi si riconoscono tutti gli elementi del fantasioso stile barocco del Fanzago: le carnose e plastiche ghirlande di frutta si armonizzano felicemente con le volute ioniche, i mascheroni con le fauci aperte, volti vagamente antropomorfi compaiono rispettivamente nei capitelli, al di sotto dello stemma e di profilo nella parte inferiore del fastigio, confondendosi perfettamente con elementi fogliacei e ornamentali. Lo stemma centrale - con i simboli della famiglia Colonna, quindi aggiunto successivamente alla realizzazione del portale -, è sormontato da un'aquila bicipite ed è affiancato da piccoli stendardi decorati da mezze lune e da due stemmi laterali, uno papale ed uno allusivo al regno austriaco. La presenza di queste decorazioni che accompagnano l'arma nobiliare alludono alla battaglia di Lepanto del 7 ottobre del 1571, nella quale i Turchi vengono sconfitti dalla flotta voluta da papa Pio V, comandata da Don Giovanni D'Austria, figlio di Carlo V, della quale Marcantonio Colonna aveva il ruolo di Capitano Generale (della coalizione faceva parte anche la Repubblica Veneta, sotto la guida di Sebastiano Veniero). L'aver voluto inserire simbolicamente nello stemma di famiglia questi elementi relativi ad un evento storico così importante, si configura dunque come un omaggio ad un membro della famiglia che si era distinto per le sue gesta eroiche.